TAS介绍

本文旨在介绍CTP API中与TAS（Trading at Settlement, TAS 盘中结算价交易机制）业务相关的内容，具体交易细则请参考交易所官方文档。

1. 报单

接口名称：ReqOrderInsert

合约（InstrumentID）：填写TAS合约，如对sc1901进行TAS交易，则合约填写sc1911TAS
价格（LimitPrice）：必须为0。
类型（OrderPriceType）：只支持限价指令THOST_FTDC_OPT_LimitPrice。

其余字段与标的期货对应字段意义相同（买卖方向、平今平昨、投机套保等字段都需填写）。

TAS开仓，盘中成交后直接计入期货持仓；TAS平仓区分平今/平昨，平对应的期货持仓；平仓的仓位冻结按照标的合约进行冻结。

2. 成交

接口名称：OnRtnTrade

交易成交类型(TradeType)：为普通成交THOST_FTDC_TRDT_Common。
成交价（Price）：对于TAS成交，成交价无意义。

3. 持仓

接口名称：OnRspQryInvestorPositionDetail

持仓明细新增字段特殊持仓标志（SpecPosiType）：标识该明细为tas衍生成交。

接口名称：OnRspQryInvestorPosition

持仓汇总新增字段tas持仓手数（TasPosition）：记录该汇总中TAS开仓的数量。
持仓汇总新增字段tas持仓成本（TasPositionCost）：记录该汇总中TAS持仓成本。

4. 手续费和保证金

开仓保证金和手续费冻结都按照标的合约停板价冻结。

保证金率和手续费率都按照标的合约计算。

5. 盈亏

计算持仓盈亏的时候，对于(总数量-TAS数量)部分计算持仓盈亏和保证金。对于TAS数量不计算盈亏。

6.合约行情

合约代码、合约状态、买卖方向、报单量、成交量、日期、时间等字段正常发布。其余字段无意义，均为空。

盘中TAS成交量、成交额不计入标的合约的成交量、成交额。

7.代码示例

void orderinsert()
{
    CThostFtdcInputOrderField t = { 0 };
    strcpy_s(t.BrokerID, "1007");
    strcpy_s(t.InvestorID, "10000001");
    strcpy_s(t.UserID, "10000001");
    t.Direction = THOST_FTDC_D_Sell;
    t.CombOffsetFlag[0] = THOST_FTDC_OF_Open;
    t.CombHedgeFlag[0] = THOST_FTDC_HF_Speculation;
    t.ContingentCondition = THOST_FTDC_CC_Immediately;
    strcpy_s(t.InstrumentID, "sc2006TAS");  //tas合约代码
    t.ForceCloseReason = THOST_FTDC_FCC_NotForceClose;;
    t.LimitPrice = 0;   //价格为0
    t.StopPrice = 0;
    t.OrderPriceType = THOST_FTDC_OPT_LimitPrice;
    t.VolumeCondition = THOST_FTDC_VC_AV;
    t.TimeCondition = THOST_FTDC_TC_GFD;
    t.VolumeTotalOriginal = 10;
    m_ptraderapi->ReqOrderInsert(&t, m_requestid++);
}